Modello Classic: Portafoglio Settembre

Dopo aver analizzato la performance del Modello nel corso del mese di agosto, passiamo ora a definire i portafogli per il prossimo mese.

Segnalo, innanzi tutto, una leggera variazione metodologica per quanto concerne le regole di diversificazione: oltre a considerare l'elemento geografico e quello settoriale, d'ora in avanti applicherò dei criteri di diversificazione relativi al rischio (Beta) e alla size (Controvalore) dei titoli.
Il Portafoglio Top continuerà tipicamente ad includere titoli a basso Beta ed elevata Market Cap (e viceversa il Portafoglio Worst), ma la differenza sarà meno marcata.

Ecco i portafogli:

Portafoglio Top
Titolo	Industry	Paese	Mkt cap (€/Mio)	Beta
ORION OYJ-CLASS B	Pharmaceuticals	FINLAND	1.987	0,45
FUCHS PETROLUB AG	Oil&Gas	GERMANY	1.725	0,88
RWE AG	Electric	GERMANY	29.270	0,87
BETER BED HOLDING NV	Retail	NETHERLANDS	351	0,62
WOLTERS KLUWER	Media	NETHERLANDS	4.329	0,65
DANIELI & CO	Machinery-Constr&Mining	ITALY	870	1,05
DIASORIN SPA	Healthcare-Products	ITALY	1.724	0,33
AKZO NOBEL	Chemicals	NETHERLANDS	9.611	1,18
TNT NV	Transportation	NETHERLANDS	7.527	1,02
ALSTOM	Machinery-Diversified	FRANCE	11.064	1,11
			6.846	0,81
Portafoglio Worst
Titolo	Industry	Paese	Mkt cap (€/Mio)	Beta
ORPEA	Healthcare-Services	FRANCE	1.156	0,82
IMPREGILO SPA	Engineering&Construction	ITALY	782	1,10
DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA	Telecommunications	ITALY	148	1,40
EDF ENERGIES NOUVELLES SA	Energy-Alternate Sources	FRANCE	2.396	0,85
MORPHOSYS AG	Biotechnology	GERMANY	341	0,60
SKY DEUTSCHLAND AG	Media	GERMANY	518	1,37
ACCOR SA	Lodging	FRANCE	5.356	1,11
VILMORIN & CIE	Agriculture	FRANCE	1.262	0,49
EADS NV	Aerospace/Defense	NETHERLANDS	14.630	1,09
SGL CARBON SE	Chemicals	GERMANY	1.562	1,45
			2.815	1,03

Ci ritroveremo fra un mese circa per analizzare le performance ottenute.